PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-5.90%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.73% соответственно.

ARTMX

1 день
4.23%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
16.45%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.89%
10 лет*
10.61%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий ARTMX и TGFRX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.93

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

7.48

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.48

Корреляция

Корреляция между ARTMX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и TGFRX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		20.55%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и TGFRX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-95.35%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-16.01%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-95.35%

+51.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-95.35%

+51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-92.38%

+79.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-31.67%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.24%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и TGFRX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) составляет 8.11%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

12.37%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

24.40%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

35.36%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

793.45%

-769.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

561.16%

-538.70%