Сравнение ARTMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -5.90% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 20.79% соответственно.
ARTMX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 10.61%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и KMKAX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
ARTMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
ARTMX
KMKAX
Сравнение ARTMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.76 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и KMKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и KMKAX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 20.55% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и KMKAX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -65.57% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -19.64% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -31.56% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -31.56% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -10.45% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -15.53% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 10.65% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и KMKAX
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.05% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 17.86% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 24.60% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 26.44% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 23.39% | -0.93% |