Сравнение ARTMX с BARIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTMX показывает доходность -9.72%, а BARIX немного выше – -9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции BARIX немного впереди с 10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTMX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности BARIX в 11.67%

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и BARIX.

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.