PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTMX с ARTYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTMX returned 11.33%/yr vs 11.09%/yr for ARTYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTMX charges 1.18%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции ARTYX немного отстают с 11.09%.

ARTMX

1 день
0.68%
1 месяц
3.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
1.86%
1 год
18.57%
3 года*
13.69%
5 лет*
3.00%
10 лет*
11.33%

ARTYX

1 день
-0.35%
1 месяц
10.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.05%
1 год
-6.46%
3 года*
13.38%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTMX и ARTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		4.46%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-0.66%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%

Correlation

The correlation between ARTMX and ARTYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between ARTMX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с VOARTMX с SPY
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с XAIX.DEARTYX с FSEAXARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

ARTMX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.37

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.40

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.21

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

-0.48

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXARTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.37

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и ARTYX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTMXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-59.61%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-29.14%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-29.14%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-56.15%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-59.61%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-20.14%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-18.52%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

13.01%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и ARTYX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеют волатильность 5.03% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTMXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.07%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.75%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.09%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

27.23%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

24.26%

-1.72%

Сравнение комиссий ARTMX и ARTYX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и ARTYX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		18.51%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTMX and ARTYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.07%) compared to ARTMX (5.03%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs ARTYX's -59.61%.

ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTMX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор