Сравнение ARTMX с ARTYX
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTMX returned 12.13%/yr vs 11.02%/yr for ARTYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTMX charges 1.18%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции ARTMX превзошли акции ARTYX по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.02% соответственно.
ARTMX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 12.13%
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам ARTMX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 7.61% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.45% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between ARTMX and ARTYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between ARTMX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTMX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTMX
ARTYX
Сравнение ARTMX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTMX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.23 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -0.49 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и ARTYX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTMX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -59.61% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -29.14% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -29.14% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -56.15% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -59.61% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -22.39% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -18.54% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 13.51% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) составляет 6.68%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTMX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 8.24% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 15.46% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.35% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 27.37% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.35% | -1.74% |
Сравнение комиссий ARTMX и ARTYX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 17.97% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTMX and ARTYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.24%) compared to ARTMX (6.68%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs ARTYX's -59.61%.
ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTMX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор