PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.24% соответственно.

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTGXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с APFPX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий ARTLX и NEIMX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.65

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.32

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.49

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

12.55

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между ARTLX и NEIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и NEIMX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и NEIMX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-92.94%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.78%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-92.94%

+70.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-92.94%

+53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-90.08%

+82.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-9.92%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.14%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и NEIMX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.05%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.52%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.65%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

576.30%

-561.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

407.62%

-389.52%