Сравнение ARTLX с ARTIX
ARTLX (Artisan Value Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTLX returned 11.78%/yr vs 10.31%/yr for ARTIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и ARTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.31% соответственно.
ARTLX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 8.84%
ARTIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ARTLX Artisan Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 10.13% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 16.06% |
ARTIX Artisan International Fund | 16.88% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Correlation
The correlation between ARTLX and ARTIX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between ARTLX and ARTIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTLX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
ARTLX
ARTIX
Сравнение ARTLX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTLX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.40 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.01 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и ARTIX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTLX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -61.18% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.78% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -13.39% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -33.88% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -33.88% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.43% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -16.03% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.34% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и ARTIX
Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 3.03%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTLX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.69% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 12.78% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 15.27% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.99% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.14% | +1.81% |
Сравнение комиссий ARTLX и ARTIX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и ARTIX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности ARTIX в 19.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 19.27% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
ARTLX Artisan Value Fund | 12.57% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
Часто задаваемые вопросы
ARTLX and ARTIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTIX has higher volatility (3.69%) compared to ARTLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs ARTIX's -61.18%.
ARTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTLX и ARTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор