PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с ARTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan International Fund (ARTIX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
ARTIX
Artisan International Fund		3.75%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.10% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

ARTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.29%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с ACIIX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSXARTIX с SPDW

Сравнение комиссий ARTLX и ARTIX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

ARTIX
Artisan International Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXARTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.84

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.37

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.50

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

10.53

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.84

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARTLX и ARTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ARTIX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что меньше доходности ARTIX в 21.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
ARTIX
Artisan International Fund		21.71%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ARTIX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-61.18%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.78%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-33.88%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-33.88%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.78%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-16.17%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.59%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ARTIX

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 4.00%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.04%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.12%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.33%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.60%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.16%

+1.93%