PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTKX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 0.25% соответственно.

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий ARTKX и PTSIX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

ARTKX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.25

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.77

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.53

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.73

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.25

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.29

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.10

+0.61

Корреляция

Корреляция между ARTKX и PTSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и PTSIX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и PTSIX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTKXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-72.38%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.66%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-72.38%

+47.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-72.38%

+34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-42.10%

+32.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-25.01%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.77%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и PTSIX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.95%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTKXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.66%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.03%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.17%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

30.91%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

25.08%

-8.97%