PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTKX с DCINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTKX (Artisan International Value Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTKX returned 11.25%/yr vs 13.01%/yr for DCINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARTKX charges 1.25%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.01% соответственно.

ARTKX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.05%
1 год
21.13%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.25%

DCINX

1 день
-3.37%
1 месяц
1.26%
С начала года
22.83%
6 месяцев
22.53%
1 год
45.37%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.60%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTKX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		9.80%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
DCINX
Dunham International Stock Fund		22.83%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between ARTKX and DCINX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.84

The correlation between ARTKX and DCINX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCEMXDCINX с DNAVXDCINX с DCREX

Доходность на риск

ARTKX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTKXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.79

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.52

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.06

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

15.89

-8.14

ARTKX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и DCINX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTKXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-61.79%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.91%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-13.74%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-31.18%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-37.28%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.37%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-12.82%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и DCINX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 3.98%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTKXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.01%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

15.24%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

17.34%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.71%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.50%

-0.55%

Сравнение комиссий ARTKX и DCINX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и DCINX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности DCINX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.30%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.91%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTKX and DCINX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCINX has higher volatility (8.01%) compared to ARTKX (3.98%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTKX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор