PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTJX с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTJX с FSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX).

ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTJX и FSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-5.96%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-4.86%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, ARTJX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у FSCOX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции ARTJX уступали акциям FSCOX по среднегодовой доходности: 5.97% против 8.01% соответственно.

ARTJX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.74%
1 год
12.89%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
5.97%

FSCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.43%
1 год
16.13%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Small-Mid Fund

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN

Сравнение комиссий ARTJX и FSCOX

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSCOX в 1.23%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

ARTJX vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTJX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTJXFSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.16

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTJX vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTJXFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между ARTJX и FSCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и FSCOX

Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности FSCOX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.95%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.67%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и FSCOX

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и FSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTJXFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-72.65%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.02%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-40.75%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-40.75%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-11.02%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-18.65%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и FSCOX

Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеют волатильность 5.95% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTJXFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.60%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

14.90%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.60%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.96%

+1.39%