PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTJX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTJX с APFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - ARTJX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Artisan, while APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTJX returned 8.28%/yr vs 11.80%/yr for APFOX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARTJX charges 1.28%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTJX показывает доходность 4.70%, а APFOX немного выше – 4.80%.

ARTJX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.06%
1 год
11.22%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.66%
10 лет*
6.66%

APFOX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.73%
1 год
15.34%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTJX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		4.70%18.29%-0.80%11.03%-6.11%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		4.80%13.45%10.61%11.44%7.85%

Correlation

The correlation between ARTJX and APFOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Small-Mid Fund

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIX
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с ARTTXAPFOX с ARTLX

Доходность на риск

ARTJX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTJX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTJXAPFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
5.53

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
8.38

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.44

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

4.86

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

20.37

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTJX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа APFOX равного 5.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTJXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

5.53

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

3.19

-2.63

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и APFOX

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и APFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTJXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-5.69%

-58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-3.21%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-5.69%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.09%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-0.71%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.76%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и APFOX

Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTJXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

0.67%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

2.47%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

2.82%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

3.74%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

3.74%

+13.73%

Сравнение комиссий ARTJX и APFOX

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APFOX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и APFOX

Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности APFOX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.18%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.34%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Часто задаваемые вопросы

ARTJX and APFOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTJX has higher volatility (3.52%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, ARTJX dropped -64.43% vs APFOX's -5.69%.

APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.53 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTJX и APFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор