PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с TISPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, ARTIX returned 10.06%/yr vs 15.18%/yr for TISPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTIX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for TISPX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.18% соответственно.

ARTIX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.00%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.65%
1 год
23.44%
3 года*
21.71%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.06%

TISPX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.10%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		12.42%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		8.58%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Correlation

The correlation between ARTIX and TISPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.71

The correlation between ARTIX and TISPX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX

Доходность на риск

ARTIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTIXTISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.97

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.67

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.74

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

12.43

-4.22

ARTIX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и TISPX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и TISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-55.16%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.90%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-18.74%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-24.48%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-33.75%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-2.78%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-6.71%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.95%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и TISPX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.42%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.70%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

12.38%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.96%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.10%

-1.77%

Сравнение комиссий ARTIX и TISPX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и TISPX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности TISPX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		20.03%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.16%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and TISPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.90%) compared to TISPX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs TISPX's -55.16%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и TISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор