Сравнение ARTIX с TCIEX
ARTIX (Artisan International Fund) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, ARTIX returned 10.06%/yr vs 9.76%/yr for TCIEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARTIX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и TCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции TCIEX немного отстают с 9.76%.
ARTIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.06%
TCIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ARTIX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 12.42% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 8.98% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Correlation
The correlation between ARTIX and TCIEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between ARTIX and TCIEX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
ARTIX
TCIEX
Сравнение ARTIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTIX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.84 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.82 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и TCIEX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и TCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -59.27% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.35% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.58% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -29.25% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.58% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -0.98% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.57% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и TCIEX
Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.30% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 12.97% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.67% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.21% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.67% | -0.34% |
Сравнение комиссий ARTIX и TCIEX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и TCIEX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности TCIEX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 20.03% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.57% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARTIX and TCIEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTIX has higher volatility (5.90%) compared to TCIEX (5.30%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs TCIEX's -59.27%.
ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTIX и TCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор