Сравнение ARTIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.56% соответственно.
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и EPDPX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
ARTIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
ARTIX
EPDPX
Сравнение ARTIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.78 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.30 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.04 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 16.67 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.78 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и EPDPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и EPDPX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и EPDPX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -39.21% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.96% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -21.06% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.34% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -9.40% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -11.30% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и EPDPX
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.04%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.49% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.41% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.13% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.03% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.86% | +1.30% |