Сравнение ARTIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
ARTIX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTIX или EFA.
Основные характеристики
| ARTIX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 12.42% |
| Дох-ть за 3 года | -6.75% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.69% | 5.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.75% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.76% |
| Макс. просадка | -67.86% | -61.04% |
| Текущая просадка | -19.91% | -8.31% |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и EFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и EFA
С начала года, ARTIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 0.75% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и EFA
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и EFA
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EFA в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 0.91% | 1.02% | 1.26% | 0.79% | 0.22% | 0.90% | 1.36% | 0.67% | 1.17% | 0.45% | 0.76% | 0.96% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.00% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и EFA
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -67.86%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и EFA
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.