Сравнение ARTIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.15% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции EFA немного отстают с 8.77%.
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
EFA
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и EFA
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
ARTIX vs. EFA — Ранг доходности на риск
ARTIX
EFA
Сравнение ARTIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.31 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.87 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.93 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.39 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и EFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и EFA
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности EFA в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.34% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и EFA
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -61.04% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.42% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -29.53% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -34.19% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -8.07% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -12.00% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и EFA
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.04%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.92% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.12% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 17.71% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.31% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.20% | -1.04% |