PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.54% против 12.75% соответственно.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий ARTHX и VGPMX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

3.21

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.80

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

4.79

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

19.71

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.21

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.25

+0.47

Корреляция

Корреляция между ARTHX и VGPMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и VGPMX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и VGPMX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-78.85%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.80%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-22.71%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-54.59%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.89%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-34.68%

+27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.11%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и VGPMX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.37%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.47%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

19.47%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.21%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.67%

-4.17%