Сравнение ARTHX с RPGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).
ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и RPGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTHX и RPGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 0.31% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции RPGEX по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.05% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 13.42%
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTHX и RPGEX
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RPGEX в 0.91%.
Доходность на риск
ARTHX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск
ARTHX
RPGEX
Сравнение ARTHX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTHX | RPGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.61 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.95 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.74 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 2.99 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTHX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.61 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARTHX и RPGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и RPGEX
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.31%, что больше доходности RPGEX в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.31% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и RPGEX
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и RPGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTHX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -39.67% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.64% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -39.67% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -39.67% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -10.50% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.64% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.86% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и RPGEX
Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеют волатильность 5.92% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTHX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.64% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.88% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 17.21% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.47% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.00% | -0.50% |