Сравнение ARTHX с MBXIX
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while MBXIX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, ARTHX returned 13.66%/yr vs 7.72%/yr for MBXIX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARTHX charges 1.28%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и MBXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции MBXIX по среднегодовой доходности: 13.66% против 7.72% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.57%
MBXIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTHX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 10.32% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.53% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Correlation
The correlation between ARTHX and MBXIX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between ARTHX and MBXIX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
ARTHX
MBXIX
Сравнение ARTHX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTHX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.60 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 17.52 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и MBXIX
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и MBXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -31.73% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -3.85% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -15.59% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -15.59% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -31.73% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -2.15% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.94% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.01% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и MBXIX
Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.82% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 4.97% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 6.72% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 11.39% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 13.37% | +4.28% |
Сравнение комиссий ARTHX и MBXIX
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и MBXIX
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.20%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.20% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and MBXIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTHX has higher volatility (3.63%) compared to MBXIX (1.82%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs MBXIX's -31.73%.
MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и MBXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор