PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTHX с GAOAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 13.86% против 5.82% соответственно.

ARTHX

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.86%
1 год
50.86%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.86%

GAOAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.89%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTHX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		4.06%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.21%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Корреляция

Корреляция между ARTHX и GAOAX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий ARTHX и GAOAX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с MVGIXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVX

Доходность на риск

ARTHX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.86

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.25

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.16

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.50

4.54

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.86

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и GAOAX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-29.02%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.95%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-29.02%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-29.02%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.96%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.02%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и GAOAX

Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.72%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.59%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

11.55%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

11.03%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

10.81%

+6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и GAOAX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.47%, что больше доходности GAOAX в 9.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		22.47%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.97%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%