PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan International Fund (ARTIX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.22% соответственно.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX

Сравнение комиссий ARTGX и ARTIX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTIX
Artisan International Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.03

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.58

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.79

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.92

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTIX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ARTIX в 21.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTIX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-61.18%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.78%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-33.88%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-33.88%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-8.79%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-16.17%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTIX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.12%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.17%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.33%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.61%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.16%

+1.10%