PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTFX с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTFX и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.54%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%0.77%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.

ARTFX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.12%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.35%
10 лет*
6.23%

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий ARTFX и USHY

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

ARTFX
Artisan High Income Fund
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ARTFX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.94

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.91

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.64

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.46

Корреляция

Корреляция между ARTFX и USHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и USHY

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.36%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и USHY

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTFXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-22.44%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.92%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-15.56%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.03%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.71%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и USHY

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.08%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTFXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.21%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.84%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

5.52%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

7.33%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

8.32%

-3.13%