Сравнение ARTFX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTFX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.54% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 6.23% против 16.63% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.23%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и IWF
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
ARTFX vs. IWF — Ранг доходности на риск
ARTFX
IWF
Сравнение ARTFX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.35 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.20 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.08 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.80 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и IWF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и IWF
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.36% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и IWF
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTFX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -64.25% | +42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -16.27% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -32.72% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -32.72% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -12.36% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -22.21% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.80% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и IWF
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.08%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTFX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 6.82% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 12.39% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 22.41% | -19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 21.41% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 20.92% | -15.73% |