PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTFX с IWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTFX (Artisan High Income Fund) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both funds - ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.95%/yr vs 18.49%/yr for IWF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARTFX charges 0.96%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 5.95% против 18.49% соответственно.

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.42%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.95%

IWF

1 день
-1.29%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.60%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTFX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		1.00%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.11%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between ARTFX and IWF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с VOO
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

ARTFX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.67

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.29

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.58

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

5.28

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.40

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и IWF

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTFXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-64.25%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-16.27%

+13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-23.36%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-32.72%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-32.72%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-22.08%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

4.86%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и IWF

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTFXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.61%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

11.66%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

15.44%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

21.40%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

20.97%

-15.77%

Сравнение комиссий ARTFX и IWF

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и IWF

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности IWF в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.90%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ARTFX and IWF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (3.61%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs IWF's -64.25%.

ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTFX и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор