PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с ARTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTFX с ARTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTFX (Artisan High Income Fund) and ARTSX (Artisan Small Cap Fund) are both mutual funds - ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan, while ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.95%/yr vs 12.27%/yr for ARTSX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARTFX charges 0.96%/yr vs 1.19%/yr for ARTSX.

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и ARTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ARTSX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям ARTSX по среднегодовой доходности: 5.95% против 12.27% соответственно.

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.42%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.95%

ARTSX

1 день
1.33%
1 месяц
9.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.25%
1 год
33.16%
3 года*
16.13%
5 лет*
2.95%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTFX и ARTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		1.00%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		14.13%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%

Correlation

The correlation between ARTFX and ARTSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

Artisan Small Cap Fund

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с VOO
Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX

Доходность на риск

ARTFX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXARTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.64

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.38

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.29

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

9.62

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. ARTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и ARTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXARTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.38

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и ARTSX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и ARTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTFXARTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-62.77%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-15.44%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-25.88%

+22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-47.88%

+33.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-51.51%

+30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.10%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-14.71%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.65%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и ARTSX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 0.99%, в то время как у Artisan Small Cap Fund (ARTSX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTFXARTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

7.55%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

17.71%

-15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

21.49%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

27.40%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

25.54%

-20.34%

Сравнение комиссий ARTFX и ARTSX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARTSX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и ARTSX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности ARTSX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.90%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.22%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Часто задаваемые вопросы

ARTFX and ARTSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTSX has higher volatility (7.55%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs ARTSX's -62.77%.

ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTFX и ARTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор