PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTFX с APFWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX).

ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTFX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.87%8.02%7.76%13.61%-4.39%
APFWX
Artisan Value Income Fund		0.30%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у APFWX с доходностью 0.30%.

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.88%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.19%

APFWX

1 день
0.12%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIX

Сравнение комиссий ARTFX и APFWX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии APFWX в 1.20%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
ARTFX
Artisan High Income Fund

Доходность на риск

ARTFX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXAPFWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.59

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.91

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.59

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

2.45

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа APFWX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXAPFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.59

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.49

+0.54

Корреляция

Корреляция между ARTFX и APFWX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и APFWX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности APFWX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.38%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.18%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и APFWX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и APFWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTFXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-16.00%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-11.20%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.24%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.76%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.77%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и APFWX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.00%, в то время как у Artisan Value Income Fund (APFWX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTFXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.40%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

7.59%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

14.34%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

13.77%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

13.77%

-8.58%