PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с MEQFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 10.51%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.51% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%

MEQFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-14.36%
1 год
-9.84%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-5.24%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%

Correlation

The correlation between ARSVX and MEQFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between ARSVX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX

Доходность на риск

ARSVX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXMEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.59

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.64

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.56

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.10

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа MEQFX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXMEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и MEQFX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и MEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-55.38%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-17.43%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.43%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.48%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-28.69%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-16.40%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-12.18%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

8.85%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и MEQFX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.76%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.47%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.59%

-0.24%

Сравнение комиссий ARSVX и MEQFX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и MEQFX

Ни ARSVX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and MEQFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs MEQFX's -55.38%.

ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и MEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор