Сравнение ARSVX с MEQFX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.54%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.59% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.54%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам ARSVX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 8.44% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between ARSVX and MEQFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between ARSVX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
ARSVX
MEQFX
Сравнение ARSVX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.44 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.75 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и MEQFX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -55.38% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -17.43% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -17.43% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -19.48% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -28.69% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -13.21% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -12.19% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 10.04% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и MEQFX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.40%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.25% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.57% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 17.15% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.55% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.59% | -0.30% |
Сравнение комиссий ARSVX и MEQFX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и MEQFX
Ни ARSVX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and MEQFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs MEQFX's -55.38%.
ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор