Сравнение ARSVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -4.60% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.01% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 8.72%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSVX и HWSIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
ARSVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
HWSIX
Сравнение ARSVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.73 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.16 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.92 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.44 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.73 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARSVX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и HWSIX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и HWSIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -72.00% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -16.44% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -26.92% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -53.67% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -2.75% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -12.12% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.42% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и HWSIX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.83%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.15% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 12.90% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 23.97% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.70% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.67% | -5.30% |