PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с ARSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 9.25%/yr for ARSMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.25% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between ARSVX and ARSMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.98

The correlation between ARSVX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX

Доходность на риск

ARSVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.02

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.12

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.02

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.05

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и ARSMX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-51.75%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-10.37%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.34%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.34%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-42.96%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-8.18%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-8.11%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

4.37%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и ARSMX

AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.68%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.16%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

14.36%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.57%

-0.22%

Сравнение комиссий ARSVX и ARSMX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и ARSMX

Ни ARSVX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ARSVX and ARSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARSVX has higher volatility (3.20%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs ARSMX's -51.75%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор