Сравнение ARSVX с ARSMX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.54%/yr vs 9.91%/yr for ARSMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSVX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции ARSMX немного впереди с 9.91%.
ARSVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.54%
ARSMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам ARSVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 8.44% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 7.66% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Correlation
The correlation between ARSVX and ARSMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between ARSVX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
ARSVX
ARSMX
Сравнение ARSVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.25 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и ARSMX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -51.75% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -10.37% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -19.34% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -19.34% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -42.96% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.41% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -8.08% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 4.48% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и ARSMX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.40%, в то время как у AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.68% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.97% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 14.41% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.73% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.49% | -0.20% |
Сравнение комиссий ARSVX и ARSMX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и ARSMX
Ни ARSVX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ARSVX and ARSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARSMX has higher volatility (3.68%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs ARSMX's -51.75%.
ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор