Сравнение ARSTX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSTX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSTX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | -1.18% | 7.78% | 16.94% | 17.69% | -19.84% | 35.98% | 18.68% | 29.05% | -11.48% | 10.13% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.44% против 7.99% соответственно.
ARSTX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 11.44%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSTX и DFISX
ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
ARSTX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
ARSTX
DFISX
Сравнение ARSTX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSTX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.56 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.34 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.16 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARSTX и DFISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSTX и DFISX
Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | 2.56% | 2.53% | 2.42% | 0.00% | 0.40% | 21.05% | 1.25% | 0.37% | 21.67% | 10.31% | 8.92% | 20.02% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARSTX и DFISX
Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -60.66% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.96% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.97% | -35.06% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -43.00% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -9.09% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.69% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.05% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSTX и DFISX
Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.77% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.46% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 15.63% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.80% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.13% | +7.07% |