PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSMX с PCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).

ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSMX и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.84% соответственно.

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с HRTVX

Сравнение комиссий ARSMX и PCFIX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

ARSMX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXPCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.75

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.20

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.99

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

3.94

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PCFIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXPCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARSMX и PCFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и PCFIX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и PCFIX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и PCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSMXPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-67.77%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-15.69%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-67.77%

+48.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-67.77%

+24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-44.55%

+35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-21.21%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.94%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и PCFIX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSMXPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.07%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.82%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

22.86%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

33.68%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

30.14%

-10.54%