Сравнение ARSMX с MXLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и MXLSX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.58% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 9.66%
MXLSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам ARSMX и MXLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -0.84% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.60% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и MXLSX составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий ARSMX и MXLSX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MXLSX в 1.09%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSMX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск
ARSMX
MXLSX
Сравнение ARSMX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | MXLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.10 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.08 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 4.12 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и MXLSX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и MXLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -60.41% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.84% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -26.04% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -43.52% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -6.38% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -12.19% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.25% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и MXLSX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.05%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.65% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 12.16% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.41% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.91% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.28% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и MXLSX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |