Сравнение ARSMX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.20% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и HWSIX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
ARSMX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
ARSMX
HWSIX
Сравнение ARSMX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.79 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.24 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.18 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.41 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и HWSIX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и HWSIX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -72.00% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.44% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -26.92% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -53.67% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -1.06% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -12.12% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.42% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и HWSIX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.45% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.99% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.98% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.71% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 24.67% | -5.07% |