Сравнение ARSMX с GWMEX
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) are both mutual funds - ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while GWMEX is a High Yield Muni fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.26%/yr vs 3.50%/yr for GWMEX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ARSMX charges 1.27%/yr vs 0.64%/yr for GWMEX.
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и GWMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у GWMEX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции GWMEX по среднегодовой доходности: 9.26% против 3.50% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 9.26%
GWMEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам ARSMX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -0.63% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 2.18% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Correlation
The correlation between ARSMX and GWMEX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | -0.10 |
The correlation between ARSMX and GWMEX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSMX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
ARSMX
GWMEX
Сравнение ARSMX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.23 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 7.92 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.22 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и GWMEX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и GWMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -36.30% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -3.95% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -9.08% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -24.06% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -24.06% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -2.20% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.70% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.11% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и GWMEX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.48% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 2.95% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 3.98% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 7.80% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 6.76% | +12.82% |
Сравнение комиссий ARSMX и GWMEX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GWMEX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и GWMEX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.41% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
ARSMX and GWMEX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSMX has higher volatility (2.96%) compared to GWMEX (1.48%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs GWMEX's -36.30%.
GWMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSMX и GWMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор