Сравнение ARSMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.84% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и DFSVX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
ARSMX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
ARSMX
DFSVX
Сравнение ARSMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.67 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.56 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.75 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и DFSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и DFSVX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и DFSVX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -66.70% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.11% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -27.69% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -52.12% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -5.89% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -9.51% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и DFSVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.46% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.88% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.35% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.68% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.92% | -4.32% |