PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-2.61%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с ARINXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий ARSKX и FEQHX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

ARSKX
Archer Stock Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.82

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.84

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.27

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.00

-0.98

Корреляция

Корреляция между ARSKX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и FEQHX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и FEQHX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-10.42%

-83.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.40%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-5.82%

-86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-2.28%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.87%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и FEQHX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.11%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.85%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

11.04%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

11.29%

+814.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

11.29%

+573.03%