PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSKX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSKX (Archer Stock Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, ARSKX returned 20.74%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARSKX charges 1.23%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARSKX показывает доходность 9.53%, а FEQHX немного ниже – 9.27%.

ARSKX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.43%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.19%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.65%
10 лет*
12.69%

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSKX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
ARSKX
Archer Stock Fund		9.53%15.53%22.88%25.45%-2.61%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between ARSKX and FEQHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between ARSKX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с AFOCXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с ARINXARSKX с SGOIXARSKX с FNSTX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

ARSKX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.33

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.91

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.62

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.30

-1.27

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и FEQHX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSKXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-10.42%

-83.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.40%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.07%

-10.42%

-83.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-0.67%

-90.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-2.22%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и FEQHX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSKXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.65%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

9.18%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

516.65%

11.24%

+505.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

365.51%

11.24%

+354.27%

Сравнение комиссий ARSKX и FEQHX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и FEQHX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARSKX
Archer Stock Fund		12.27%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARSKX and FEQHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSKX has higher volatility (2.96%) compared to FEQHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, ARSKX dropped -94.07% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSKX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор