PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQ с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arq, Inc (ARQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arq, Inc (ARQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARQ
Arq, Inc		-27.83%-56.80%154.03%22.63%-63.29%20.36%27.91%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARQ показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

ARQ

1 день
-7.81%
1 месяц
-32.57%
С начала года
-27.83%
6 месяцев
-66.62%
1 год
-42.86%
3 года*
6.03%
5 лет*
-15.69%
10 лет*
-7.09%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arq, Inc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с BOTTARQ с CHATARQ с ARKVX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ARQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.09

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.68

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.02

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

7.35

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQ на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.09

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.64

-0.65

Корреляция

Корреляция между ARQ и QQQM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQ и QQQM

ARQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARQ и QQQM

Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-35.04%

-59.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-12.55%

-66.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.66%

-35.04%

-49.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.25%

-7.86%

-81.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-8.47%

-48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.81%

3.44%

+33.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQ и QQQM

Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 73.41% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.41%

6.58%

+66.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.31%

12.79%

+76.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.02%

22.45%

+66.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.49%

22.24%

+54.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.34%

22.26%

+43.08%