Сравнение ARQ с QQQM
ARQ (Arq, Inc) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ARQ returned -19.53%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQ показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
ARQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -21.30%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -63.36%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -19.53%
- 10 лет*
- -8.10%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ Arq, Inc | -33.33% | -56.80% | 154.03% | 22.63% | -63.29% | 20.36% | 20.09% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between ARQ and QQQM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ARQ
QQQM
Сравнение ARQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.30 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.14 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQ и QQQM
Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -35.04% | -59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | -11.96% | -66.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.55% | -22.70% | -56.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.39% | -35.04% | -49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.07% | -5.28% | -84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -8.15% | -49.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.70% | 3.37% | +48.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQ и QQQM
Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 7.39% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.20% | 15.34% | +64.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.06% | 18.54% | +67.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.44% | 22.65% | +53.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 22.30% | +43.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQ и QQQM
ARQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ Arq, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 9.52% | 9.48% | 7.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARQ and QQQM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQ has higher volatility (18.18%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, ARQ dropped -94.31% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор