PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQ с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arq, Inc (ARQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARQ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arq, Inc (ARQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQ и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ARQ
Arq, Inc		-27.83%-56.80%154.03%120.74%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARQ показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

ARQ

1 день
-7.81%
1 месяц
-32.57%
С начала года
-27.83%
6 месяцев
-66.62%
1 год
-42.86%
3 года*
6.03%
5 лет*
-15.69%
10 лет*
-7.09%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arq, Inc

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с QQQMARQ с BOTTARQ с ARKVX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Доходность на риск

ARQ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

2.55

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

3.16

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

5.51

-6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

15.32

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQ на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQ и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.55

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.33

-1.34

Корреляция

Корреляция между ARQ и CHAT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQ и CHAT

ARQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARQ и CHAT

Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-31.34%

-62.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-16.28%

-62.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.25%

-3.05%

-86.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-5.61%

-51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.81%

5.86%

+30.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQ и CHAT

Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 73.41% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.41%

13.18%

+60.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.31%

23.54%

+65.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.02%

34.44%

+54.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.49%

29.33%

+47.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.34%

29.33%

+36.01%