Сравнение ARQ с CHAT
ARQ (Arq, Inc) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ARQ returned 11.09%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQ и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQ показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
ARQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -21.30%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -63.36%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -19.53%
- 10 лет*
- -8.10%
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQ и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARQ Arq, Inc | -33.33% | -56.80% | 154.03% | 119.12% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between ARQ and CHAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQ vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ARQ
CHAT
Сравнение ARQ c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQ | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.80 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.13 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQ и CHAT
Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -31.34% | -62.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.78% | -19.54% | -59.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.55% | -31.34% | -48.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.07% | -19.54% | -70.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -5.52% | -52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.70% | 6.67% | +45.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQ и CHAT
Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 16.90% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.20% | 32.39% | +47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.06% | 37.11% | +48.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.44% | 31.83% | +44.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 31.83% | +33.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQ и CHAT
ARQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ Arq, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 9.52% | 9.48% | 7.76% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARQ and CHAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQ has higher volatility (18.18%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, ARQ dropped -94.31% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQ и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор