PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARQ с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARQ с BOTT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARQ (Arq, Inc) is a stock, while BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Over the past year, ARQ returned -63.36% vs 42.50% for BOTT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARQ и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arq, Inc (ARQ) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARQ показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 3.78%.

ARQ

1 день
-0.91%
1 месяц
-21.30%
6 месяцев
-39.94%
С начала года
-33.33%
1 год
-63.36%
3 года*
11.09%
5 лет*
-19.53%
10 лет*
-8.10%

BOTT

1 день
-2.36%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
3.78%
1 год
42.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARQ и BOTT

2026 (YTD)20252024
ARQ
Arq, Inc		-33.33%-56.80%9.24%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		3.78%55.56%10.73%

Correlation

The correlation between ARQ and BOTT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arq, Inc

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с QQQMARQ с CHATARQ с ARKVX
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

ARQ vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQ c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARQBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.05

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.64

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.39

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.08

-4.31

ARQ vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQ и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARQ и BOTT

Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARQBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-30.74%

-63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-30.74%

-48.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.07%

-30.55%

-59.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.63%

-7.58%

-50.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.70%

13.84%

+37.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQ и BOTT

Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARQBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

15.07%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.20%

34.25%

+45.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.06%

40.53%

+45.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.44%

34.41%

+42.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.52%

34.41%

+31.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQ и BOTT

ARQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.13%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARQ and BOTT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQ has higher volatility (18.18%) compared to BOTT (15.07%). In terms of maximum drawdown, ARQ dropped -94.31% vs BOTT's -30.74%.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARQ и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор