PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQ с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQ с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arq, Inc (ARQ) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARQ и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arq, Inc (ARQ) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQ и BOTT

2026 (YTD)20252024
ARQ
Arq, Inc		-27.83%-56.80%14.52%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARQ показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.

ARQ

1 день
-7.81%
1 месяц
-32.57%
С начала года
-27.83%
6 месяцев
-66.62%
1 год
-42.86%
3 года*
6.03%
5 лет*
-15.69%
10 лет*
-7.09%

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arq, Inc

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с QQQMARQ с CHATARQ с ARKVX
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Доходность на риск

ARQ vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQ c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

2.24

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.82

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.72

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

9.46

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQ vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQ на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQ и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.24

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.21

-1.22

Корреляция

Корреляция между ARQ и BOTT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQ и BOTT

ARQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARQ и BOTT

Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-30.74%

-63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-30.74%

-48.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.25%

-26.20%

-63.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-5.81%

-51.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.81%

8.84%

+27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQ и BOTT

Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 73.41% по сравнению с Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.41%

11.91%

+61.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.31%

30.52%

+58.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.02%

37.67%

+51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.49%

32.68%

+43.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.34%

32.68%

+32.66%