PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQ с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARQ с ARKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARQ (Arq, Inc) is a stock, while ARKVX (ARK Venture Fund) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, ARQ returned 23.56%/yr vs 37.85%/yr for ARKVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARQ и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arq, Inc (ARQ) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARQ показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 14.60%.

ARQ

1 день
2.31%
1 месяц
12.24%
С начала года
-18.65%
6 месяцев
-30.73%
1 год
-48.15%
3 года*
23.56%
5 лет*
-19.75%
10 лет*
-7.78%

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARQ и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
ARQ
Arq, Inc		-18.65%-56.80%154.03%22.63%-24.06%
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between ARQ and ARKVX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arq, Inc

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с QQQMARQ с BOTTARQ с CHAT
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ

Доходность на риск

ARQ vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQ c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
4.19

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
11.53

-11.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.43

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

9.59

-10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

36.73

-37.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQ vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQ и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

4.19

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.90

-1.91

Просадки

Сравнение просадок ARQ и ARKVX

Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и ARKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARQARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-19.10%

-75.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-8.14%

-70.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.55%

-19.10%

-60.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

0.00%

-87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.49%

-4.20%

-53.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.45%

2.09%

+44.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQ и ARKVX

Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARQARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

4.94%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.55%

13.33%

+66.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.48%

18.64%

+66.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.25%

18.70%

+57.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.43%

18.70%

+46.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQ и ARKVX

Ни ARQ, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%

Часто задаваемые вопросы

ARQ and ARKVX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQ has higher volatility (17.75%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, ARQ dropped -94.31% vs ARKVX's -19.10%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARQ и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор