PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQ с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQ с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arq, Inc (ARQ) и ARK Venture Fund (ARKVX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARQ и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arq, Inc (ARQ) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQ и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
ARQ
Arq, Inc		-27.83%-56.80%154.03%22.63%-24.06%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARQ показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

ARQ

1 день
-7.81%
1 месяц
-32.57%
С начала года
-27.83%
6 месяцев
-66.62%
1 год
-42.86%
3 года*
6.03%
5 лет*
-15.69%
10 лет*
-7.09%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arq, Inc

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с QQQMARQ с BOTTARQ с CHAT
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Доходность на риск

ARQ vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQ c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arq, Inc (ARQ) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

3.80

-4.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

9.85

-9.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

2.26

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

7.62

-8.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

26.67

-27.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQ vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQ на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQ и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

3.80

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.82

-1.84

Корреляция

Корреляция между ARQ и ARKVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQ и ARKVX

Ни ARQ, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARQ и ARKVX

Максимальная просадка ARQ за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQ и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-19.10%

-75.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.78%

-8.14%

-70.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.25%

-2.06%

-87.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-4.37%

-52.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.81%

2.33%

+34.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQ и ARKVX

Arq, Inc (ARQ) имеет более высокую волатильность в 73.41% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ARQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.41%

2.04%

+71.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.31%

13.49%

+75.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.02%

18.40%

+70.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.49%

18.96%

+57.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.34%

18.96%

+46.38%