Сравнение ARP с SFTX
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ARP charges 1.42%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности ARP и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.
ARP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 11.60% | 0.65% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.26% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ARP and SFTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов ARP и SFTX
Секторы
ARP
SFTX
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
ARP
SFTX
Промышленность
ARP
SFTX
Технологии
ARP
SFTX
Потребительский циклический сектор
ARP
SFTX
Здравоохранение
ARP
SFTX
Сырьевые материалы
ARP
SFTX
Потребительский защитный сектор
ARP
SFTX
Энергетика
ARP
SFTX
Коммуникационные услуги
ARP
SFTX
Коммунальные услуги
ARP
SFTX
Недвижимость
ARP
SFTX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. SFTX — Ранг доходности на риск
ARP
SFTX
Сравнение ARP c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок ARP и SFTX
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -12.75% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.29% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.78% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 21.65% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 21.65% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 21.65% | -11.59% |
Сравнение комиссий ARP и SFTX
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и SFTX
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.86% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and SFTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: PMV and Horizon. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для ARP и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор