Сравнение ARP с MATE
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности ARP и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 12.55%.
ARP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 0.71% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 12.55% | 2.65% |
Correlation
The correlation between ARP and MATE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. MATE — Ранг доходности на риск
ARP
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARP c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и MATE
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -13.24% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.87% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.37% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 23.26% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 23.26% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 23.26% | -12.86% |
Сравнение комиссий ARP и MATE
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и MATE
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and MATE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: PMV and Man Group. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для ARP и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор