Сравнение AROIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AROIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | -1.53% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 15.45% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.81% соответственно.
AROIX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 8.25%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AROIX и TDIFX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AROIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AROIX
TDIFX
Сравнение AROIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.07 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.12 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между AROIX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и TDIFX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 12.35% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROIX и TDIFX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -12.21% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.84% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -12.21% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | -12.21% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.83% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -1.77% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.84% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и TDIFX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 1.51% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 2.32% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 4.34% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.89% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 5.05% | +7.56% |