Сравнение AROIX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AROIX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROIX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | -1.53% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 15.45% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.55% соответственно.
AROIX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 8.25%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AROIX и PLTZX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
AROIX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
AROIX
PLTZX
Сравнение AROIX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROIX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.66 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AROIX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и PLTZX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 12.35% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок AROIX и PLTZX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -34.01% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.51% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -26.79% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | -34.01% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.04% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.67% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.38% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и PLTZX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 4.34%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.97% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 9.33% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 15.97% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 15.44% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.96% | -3.35% |