Сравнение AROIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AROIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | -1.53% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 15.45% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.25% против 3.95% соответственно.
AROIX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 8.25%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AROIX и FFGZX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
AROIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
AROIX
FFGZX
Сравнение AROIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.23 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.26 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AROIX и FFGZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и FFGZX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 12.35% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок AROIX и FFGZX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -14.94% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -3.33% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -14.94% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | -14.94% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.30% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.29% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.80% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и FFGZX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.06% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 2.89% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 4.42% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.04% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.39% | +8.22% |