PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.29% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTIUXAROIX с ACFOXAROIX с FRKMX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий AROIX и BULIX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

AROIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.42

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.90

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.76

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.85

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между AROIX и BULIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и BULIX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и BULIX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-55.21%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.34%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-24.56%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-33.86%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.12%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-10.06%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.35%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 4.34%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.78%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.76%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

15.47%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

16.57%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

17.99%

-5.38%