PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMY с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARMY и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARMY торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


ARMY

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.27%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-4.83%
1 год
0.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMY и SHLD


Correlation

The correlation between ARMY and SHLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

ARMY vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMY c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARMYSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

ARMY vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMY и SHLD

Максимальная просадка ARMY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SHLD в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARMYSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-23.81%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-21.84%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.79%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMY и SHLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARMYSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

24.59%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

21.31%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

21.31%

+11.23%

Сравнение комиссий ARMY и SHLD

ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMY и SHLD

ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


ПозицияTTM202520242023
ARMY
HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы


ARMY and SHLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for ARMY.

ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMY и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор