Сравнение ARMW с PEPS
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 363.23%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 2.06% |
Correlation
The correlation between ARMW and PEPS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
ARMW
PEPS
Сравнение ARMW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 1.05 | +3.91 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и PEPS
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -21.26% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -2.77% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.46% | 13.06% | +75.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.46% | 18.31% | +70.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.46% | 18.31% | +70.15% |
Сравнение комиссий ARMW и PEPS
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и PEPS
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and PEPS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор