PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMW с MAGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARMW и MAGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у MAGO с доходностью -5.64%.


ARMW

1 день
-13.02%
1 месяц
22.00%
С начала года
297.09%
6 месяцев
286.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGO

1 день
-1.54%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMW и MAGO


Correlation

The correlation between ARMW and MAGO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

Доходность на риск

Сравнение ARMW c MAGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARMW vs. MAGO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMW и MAGO

Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки MAGO в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и MAGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARMWMAGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-18.21%

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-12.08%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.29%

-5.68%

-19.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMW и MAGO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARMWMAGOРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.74%

24.22%

+70.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.74%

24.22%

+70.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.74%

24.22%

+70.52%

Сравнение комиссий ARMW и MAGO

И ARMW, и MAGO имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMW и MAGO

Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности MAGO в 8.00%


ПозицияTTM2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF
25.98%16.38%
MAGO
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
8.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ARMW and MAGO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMW and MAGO have the same expense ratio: 0.99% per year.

ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 8.00% for MAGO.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and Tuttle.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMW и MAGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор