PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMW с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARMW и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 14.60%.


ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMW и IWMI


2026 (YTD)2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF
336.58%-40.49%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
14.60%2.03%

Correlation

The correlation between ARMW and IWMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов ARMW и IWMI


Секторы
ARMW
IWMI

Технологии

36.0%
15.1%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

ARMW
36.0%
IWMI
15.1%

Сырьевые материалы

ARMW

-

IWMI
5.0%

Коммуникационные услуги

ARMW

-

IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

ARMW

-

IWMI
8.6%

Потребительский защитный сектор

ARMW

-

IWMI
2.6%

Энергетика

ARMW

-

IWMI
6.5%

Финансовые услуги

ARMW

-

IWMI
16.0%

Здравоохранение

ARMW

-

IWMI
17.9%

Промышленность

ARMW

-

IWMI
16.6%

Недвижимость

ARMW

-

IWMI
6.3%

Коммунальные услуги

ARMW

-

IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill ARM WeeklyPay ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ARMW vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMW

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMW c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARMW vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMWIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

1.08

+3.25

Просадки

Сравнение просадок ARMW и IWMI

Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и IWMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARMWIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-23.88%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-4.11%

-22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMW и IWMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARMWIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.57%

14.85%

+73.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.57%

17.89%

+70.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.57%

17.89%

+70.68%

Сравнение комиссий ARMW и IWMI

ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMW и IWMI

Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности IWMI в 13.38%


ПозицияTTM20252024
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF
16.13%16.38%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
13.38%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы


ARMW and IWMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 13.38% for IWMI.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and Neos. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.68% for IWMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMW и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор