Сравнение ARMH с TOLZ
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. ARMH is actively managed, while TOLZ is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам ARMH и TOLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | -0.82% |
Correlation
The correlation between ARMH and TOLZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLZ
Сравнение ARMH c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и TOLZ
Максимальная просадка ARMH за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -39.33% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -2.45% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.61% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и TOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 10.41% | +111.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 13.98% | +108.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 16.23% | +105.79% |
Сравнение комиссий ARMH и TOLZ
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и TOLZ
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.63% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and TOLZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Precidian and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.46% for TOLZ.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор