Сравнение ARMH с FTXL
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. ARMH is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -11.38% |
Correlation
The correlation between ARMH and FTXL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. FTXL — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение ARMH c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и FTXL
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -43.87% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -22.76% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -10.55% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 44.00% | +59.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 37.77% | +65.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 35.06% | +68.22% |
Сравнение комиссий ARMH и FTXL
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и FTXL
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and FTXL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Precidian and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор