Сравнение ARMGX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMGX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMGX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 0.39% | 4.20% | 4.67% | 5.25% | -1.91% | 0.06% | 0.80% | 3.38% | 0.91% | 3.09% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции ARMGX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.50% соответственно.
ARMGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.25%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMGX и UGSDX
ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
ARMGX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
ARMGX
UGSDX
Сравнение ARMGX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMGX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.44 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMGX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 1.20 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ARMGX и UGSDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMGX и UGSDX
Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 2.81% | 3.00% | 2.43% | 2.23% | 1.37% | 0.17% | 1.45% | 2.32% | 1.92% | 1.37% | 0.96% | 0.48% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок ARMGX и UGSDX
Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMGX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -2.83% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.23% | -2.83% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.09% | -2.83% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.30% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMGX и UGSDX
Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMGX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.00% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.69% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 1.05% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.78% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.55% | +0.06% |